Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos a-estables
En este trabajo se analiza el modelo log-estable para valuación de opciones europeas; se estiman los parámetros de la distribución de la tasa de depreciación del tipo de cambio peso-dólar a través de los siguientes métodos: 1) máxima verosimilitud, 2) tabulación por cuantiles de las distribuciones e...
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| Veröffentlicht in: | Contaduría y Administración |
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| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artigo |
| Sprache: | Espanhol |
| Veröffentlicht: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2013
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39528277006 |
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