VALOR EN RIESGO PARA UN PORTAFOLIO CON OPCIONES FINANCIERAS
En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones financieras. El uso y pertinencia de tales formu...
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| Publicat a: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
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| Autors principals: | , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Universidad de Medellín
2010
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75017164014 |
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