VALOR EN RIESGO PARA UN PORTAFOLIO CON OPCIONES FINANCIERAS
En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones financieras. El uso y pertinencia de tales formu...
保存先:
| 出版年: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
|---|---|
| 主要な著者: | , |
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Espanhol |
| 出版事項: |
Universidad de Medellín
2010
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75017164014 |
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