Valuación de opciones asiáticas versus opciones europeas con tasa de interés

Este trabajo propone una metodología para obtener el precio de una opción asiática con subyacente promedio mediante simulación Monte Carlo. Se supone que la tasa de interés es conducida por un proceso de reversión a la media de tipo Vasicek y CIR con parámetros calibrados por máxima ve...

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Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
izdano v:Contaduría y Administración
Main Authors: Ambrosio Ortiz Ramírez, María Teresa V. Martínez Palacios
Format: Artigo
Jezik:Espanhol
Izdano: Universidad Nacional Autónoma de México 2016
Teme:
Administración y Contabilidad
Opciones asiáticas
Promedio geométrico
Modelación matemática
Simulación Monte Carlo
Online dostop:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39546934003
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