Valuación de opciones asiáticas versus opciones europeas con tasa de interés

Este trabajo propone una metodología para obtener el precio de una opción asiática con subyacente promedio mediante simulación Monte Carlo. Se supone que la tasa de interés es conducida por un proceso de reversión a la media de tipo Vasicek y CIR con parámetros calibrados por máxima ve...

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Bewaard in:
Bibliografische gegevens
Gepubliceerd in:Contaduría y Administración
Hoofdauteurs: Ambrosio Ortiz Ramírez, María Teresa V. Martínez Palacios
Formaat: Artigo
Taal:Espanhol
Gepubliceerd in: Universidad Nacional Autónoma de México 2016
Onderwerpen:
Administración y Contabilidad
Opciones asiáticas
Promedio geométrico
Modelación matemática
Simulación Monte Carlo
Online toegang:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39546934003
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