Valuación de opciones asiáticas con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética: un enfoque de control óptimo estocástico
En esta investigación se caracteriza la prima de una opción de venta asiática de tipo europeo con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética, mediante el análisis de solución a un problema de control óptimo estocástico en tiempo continuo, que modela el proceso de toma de decisiones de...
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| Publicado en: | Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance |
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| Principais autores: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C.
2017
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| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423753324003 https://www.redalyc.org/journal/4237/423753324003/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423753324003/html/ https://www.redalyc.org/journal/4237/423753324003/423753324003.epub https://www.redalyc.org/journal/4237/423753324003/movil |
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