Valuación de opciones asiáticas versus opciones europeas con tasa de interés

Este trabajo propone una metodología para obtener el precio de una opción asiática con subyacente promedio mediante simulación Monte Carlo. Se supone que la tasa de interés es conducida por un proceso de reversión a la media de tipo Vasicek y CIR con parámetros calibrados por máxima ve...

Full beskrivning

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
I publikationen:Contaduría y Administración
Huvudupphovsmän: Ambrosio Ortiz Ramírez, María Teresa V. Martínez Palacios
Materialtyp: Artigo
Språk:Espanhol
Publicerad: Universidad Nacional Autónoma de México 2016
Ämnen:
Administración y Contabilidad
Opciones asiáticas
Promedio geométrico
Modelación matemática
Simulación Monte Carlo
Länkar:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39546934003
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