Valuación de opciones asiáticas versus opciones europeas con tasa de interés

Este trabajo propone una metodología para obtener el precio de una opción asiática con subyacente promedio mediante simulación Monte Carlo. Se supone que la tasa de interés es conducida por un proceso de reversión a la media de tipo Vasicek y CIR con parámetros calibrados por máxima ve...

Descrizione completa

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Dettagli Bibliografici
Pubblicato in:Contaduría y Administración
Autori principali: Ambrosio Ortiz Ramírez, María Teresa V. Martínez Palacios
Natura: Artigo
Lingua:Espanhol
Pubblicazione: Universidad Nacional Autónoma de México 2016
Soggetti:
Administración y Contabilidad
Opciones asiáticas
Promedio geométrico
Modelación matemática
Simulación Monte Carlo
Accesso online:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39546934003
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