Valuación de opciones asiáticas versus opciones europeas con tasa de interés

Este trabajo propone una metodología para obtener el precio de una opción asiática con subyacente promedio mediante simulación Monte Carlo. Se supone que la tasa de interés es conducida por un proceso de reversión a la media de tipo Vasicek y CIR con parámetros calibrados por máxima ve...

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Publié dans:Contaduría y Administración
Auteurs principaux: Ambrosio Ortiz Ramírez, María Teresa V. Martínez Palacios
Format: Artigo
Langue:Espanhol
Publié: Universidad Nacional Autónoma de México 2016
Sujets:
Administración y Contabilidad
Opciones asiáticas
Promedio geométrico
Modelación matemática
Simulación Monte Carlo
Accès en ligne:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39546934003
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