Riesgo sistémico en el mercado de acciones colombiano: alternativas de diversificación bajo eventos extremos
Se plantea el coeficiente de dependencia asintótica, basado en cópulas, como una medida para la administración del riesgo en portafolios de acciones. Se descri- ben algunos aspectos de las estructuras macro y microeconómicas del mercado en Colombia, motivando la introducción de medidas como la propu...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | Cuadernos de Economía |
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| المؤلفون الرئيسيون: | , |
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Espanhol |
| منشور في: |
Universidad Nacional de Colombia
2014
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| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282131704013 |
| الوسوم: |
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