Riesgo sistémico en el mercado de acciones colombiano: alternativas de diversificación bajo eventos extremos
Se plantea el coeficiente de dependencia asintótica, basado en cópulas, como una medida para la administración del riesgo en portafolios de acciones. Se descri- ben algunos aspectos de las estructuras macro y microeconómicas del mercado en Colombia, motivando la introducción de medidas como la propu...
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| Опубликовано в:: | Cuadernos de Economía |
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| Главные авторы: | , |
| Формат: | Artigo |
| Язык: | Espanhol |
| Опубликовано: |
Universidad Nacional de Colombia
2014
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| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282131704013 |
| Метки: |
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