O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na Carteira Teórica do Índice Bovespa
Este trabalho procura medir os retornos extraordinários das ações que experimentam a ocorrência de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do Índice Bovespa, por meio do uso da metodologia de Event Study e do Modelo de Precificação de Ativos de Capital - CAPM - como benchmark. Conclui-se que as açõe...
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| Publicado no: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
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| Autor principal: | |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
Universidade de São Paulo
2007
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257119527007 |
| Tags: |
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