O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na Carteira Teórica do Índice Bovespa
Este trabalho procura medir os retornos extraordinários das ações que experimentam a ocorrência de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do Índice Bovespa, por meio do uso da metodologia de Event Study e do Modelo de Precificação de Ativos de Capital - CAPM - como benchmark. Conclui-se que as açõe...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রকাশিত: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
|---|---|
| প্রধান লেখক: | |
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Português |
| প্রকাশিত: |
Universidade de São Paulo
2007
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257119527007 |
| ট্যাগগুলো: |
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|