O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na Carteira Teórica do Índice Bovespa
Este trabalho procura medir os retornos extraordinários das ações que experimentam a ocorrência de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do Índice Bovespa, por meio do uso da metodologia de Event Study e do Modelo de Precificação de Ativos de Capital - CAPM - como benchmark. Conclui-se que as açõe...
Spremljeno u:
| Izdano u: | Revista Contabilidade & Finanças - USP |
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| Glavni autor: | |
| Format: | Artigo |
| Jezik: | Português |
| Izdano: |
Universidade de São Paulo
2007
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| Teme: | |
| Online pristup: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257119527007 |
| Oznake: |
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