ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO ÍNDICE BOVESPA: UM ESTUDO EMPÍRICO UTILIZANDO MODELOS DA CLASSE ARCH
A utilização de estudos sobre volatilidade comoinstrumento de orientação de investimentos e classifica-ção de riscos tem sido uma estratégia muito utilizadano mercado de capitais. Este artigo faz uma análiseempírica da volatilidade dos retornos do índiceBovespa por meio de modelos da classe ARCH. Os...
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| Publicado en: | Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão |
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| Principais autores: | , , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Português |
| Publicado: |
Universidade Federal do Ceará
2007
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| Assuntos: | |
| Acceso en liña: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=570765376001 |
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