Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados
O objetivo principal do trabalho aqui apresentado foi explorar a aplicação de uma metodologia capaz de decompor uma série temporal via ondaletas, conjuntamente com os modelos econométricos e de redes neurais para a previsão de variáveis. Adicionalmente, foi comparada a qualidade de previsões de suce...
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| Publié dans: | Revista de Administração - RAUSP |
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| Auteurs principaux: | , , , |
| Format: | Artigo |
| Langue: | Português |
| Publié: |
Universidade de São Paulo
2010
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223414862007 |
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