Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados
O objetivo principal do trabalho aqui apresentado foi explorar a aplicação de uma metodologia capaz de decompor uma série temporal via ondaletas, conjuntamente com os modelos econométricos e de redes neurais para a previsão de variáveis. Adicionalmente, foi comparada a qualidade de previsões de suce...
I tiakina i:
| I whakaputaina i: | Revista de Administração - RAUSP |
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| Ngā kaituhi matua: | , , , |
| Hōputu: | Artigo |
| Reo: | Português |
| I whakaputaina: |
Universidade de São Paulo
2010
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| Ngā marau: | |
| Urunga tuihono: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223414862007 |
| Ngā Tūtohu: |
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
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