Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados
O objetivo principal do trabalho aqui apresentado foi explorar a aplicação de uma metodologia capaz de decompor uma série temporal via ondaletas, conjuntamente com os modelos econométricos e de redes neurais para a previsão de variáveis. Adicionalmente, foi comparada a qualidade de previsões de suce...
Shranjeno v:
| izdano v: | Revista de Administração - RAUSP |
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| Principais autores: | , , , |
| Format: | Artigo |
| Jezik: | Português |
| Izdano: |
Universidade de São Paulo
2010
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| Teme: | |
| Online dostop: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223414862007 |
| Oznake: |
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