Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados

O objetivo principal do trabalho aqui apresentado foi explorar a aplicação de uma metodologia capaz de decompor uma série temporal via ondaletas, conjuntamente com os modelos econométricos e de redes neurais para a previsão de variáveis. Adicionalmente, foi comparada a qualidade de previsões de suce...

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Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής

Εκδόθηκε σε:	Revista de Administração - RAUSP
Κύριοι συγγραφείς:	Fabiano Guasti Lima, Herbert Kimura, Alexandre Assaf Neto, Luiz Carlos Jacob Perera
Μορφή:	Artigo
Γλώσσα:	Português
Έκδοση:	Universidade de São Paulo 2010
Θέματα:	Administración y Contabilidad
Διαθέσιμο Online:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223414862007
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!