Estrategia de inversión optimizando la relación rentabilidad-riesgo: evidencia en el mercado accionario colombiano

Este trabajo evalúa y contrasta la rentabilidad observada del portafolio de mercado respecto a la que seobtendría mediante un modelo de optimización que maximiza el ratio de Sharpe, usando retornos diariosdel mercado bursátil colombiano. A partir de lo anterior, se obtienen 12 portafolios semestrale...

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Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Estudios Gerenciales
Hlavní autoři:	Orlando E. Contreras, Roberto Stein Bronfman, Carlos E. Vecino Arenas
Médium:	Artigo
Jazyk:	Espanhol
Vydáno:	Universidad ICESI 2015
Témata:	Administración y Contabilidad
On-line přístup:	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21243557004
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!