Estrategia de inversión optimizando la relación rentabilidad-riesgo: evidencia en el mercado accionario colombiano
Este trabajo evalúa y contrasta la rentabilidad observada del portafolio de mercado respecto a la que seobtendría mediante un modelo de optimización que maximiza el ratio de Sharpe, usando retornos diariosdel mercado bursátil colombiano. A partir de lo anterior, se obtienen 12 portafolios semestrale...
में बचाया:
| में प्रकाशित: | Estudios Gerenciales |
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| मुख्य लेखकों: | , , |
| स्वरूप: | Artigo |
| भाषा: | Espanhol |
| प्रकाशित: |
Universidad ICESI
2015
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| विषय: | |
| ऑनलाइन पहुंच: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21243557004 |
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