Estrategia de inversión optimizando la relación rentabilidad-riesgo: evidencia en el mercado accionario colombiano
Este trabajo evalúa y contrasta la rentabilidad observada del portafolio de mercado respecto a la que seobtendría mediante un modelo de optimización que maximiza el ratio de Sharpe, usando retornos diariosdel mercado bursátil colombiano. A partir de lo anterior, se obtienen 12 portafolios semestrale...
சேமிக்கப்பட்டது:
| இதில் வெளியிடப்பட்டது: | Estudios Gerenciales |
|---|---|
| முதன்மை ஆசிரியர்கள்: | , , |
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Espanhol |
| வெளியிடப்பட்டது: |
Universidad ICESI
2015
|
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21243557004 |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|