Estrategia de inversión optimizando la relación rentabilidad-riesgo: evidencia en el mercado accionario colombiano
Este trabajo evalúa y contrasta la rentabilidad observada del portafolio de mercado respecto a la que seobtendría mediante un modelo de optimización que maximiza el ratio de Sharpe, usando retornos diariosdel mercado bursátil colombiano. A partir de lo anterior, se obtienen 12 portafolios semestrale...
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| Veröffentlicht in: | Estudios Gerenciales |
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| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Artigo |
| Sprache: | Espanhol |
| Veröffentlicht: |
Universidad ICESI
2015
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21243557004 |
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