Aplicación de procesos con raíz unitaria estocástica a índices bursátiles
En este trabajo se estudian los procesos de raíz unitaria estocástica (STUR)como una generalización de los procesos de raíz unitaria fija. Así, se repasantanto sus principales características estadísticas, como los métodos dedetección y contraste desarrollados para este tipo de procesos. Finalmente,...
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| Publicado no: | Investigaciones Económicas |
|---|---|
| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Fundación SEPI
2006
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17330107 |
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