Aplicación de procesos con raíz unitaria estocástica a índices bursátiles
En este trabajo se estudian los procesos de raíz unitaria estocástica (STUR)como una generalización de los procesos de raíz unitaria fija. Así, se repasantanto sus principales características estadísticas, como los métodos dedetección y contraste desarrollados para este tipo de procesos. Finalmente,...
Guardat en:
| Publicat a: | Investigaciones Económicas |
|---|---|
| Autors principals: | , |
| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Fundación SEPI
2006
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17330107 |
| Etiquetes: |
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|