Aplicación de procesos con raíz unitaria estocástica a índices bursátiles
En este trabajo se estudian los procesos de raíz unitaria estocástica (STUR)como una generalización de los procesos de raíz unitaria fija. Así, se repasantanto sus principales características estadísticas, como los métodos dedetección y contraste desarrollados para este tipo de procesos. Finalmente,...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | Investigaciones Económicas |
|---|---|
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Espanhol |
| منشور في: |
Fundación SEPI
2006
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17330107 |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|