Aplicación de procesos con raíz unitaria estocástica a índices bursátiles
En este trabajo se estudian los procesos de raíz unitaria estocástica (STUR)como una generalización de los procesos de raíz unitaria fija. Así, se repasantanto sus principales características estadísticas, como los métodos dedetección y contraste desarrollados para este tipo de procesos. Finalmente,...
I tiakina i:
| I whakaputaina i: | Investigaciones Económicas |
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| Ngā kaituhi matua: | , |
| Hōputu: | Artigo |
| Reo: | Espanhol |
| I whakaputaina: |
Fundación SEPI
2006
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| Ngā marau: | |
| Urunga tuihono: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17330107 |
| Ngā Tūtohu: |
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
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