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Robust Covariance Estimation for Approximate Factor Models

In this paper, we study robust covariance estimation under the approximate factor model with observed factors. We propose a novel framework to first estimate the initial joint covariance matrix of the observed data and the factors, and then use it to recover the covariance matrix of the observed dat...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:J Econom
Hauptverfasser: Fan, Jianqing, Wang, Weichen, Zhong, Yiqiao
Format: Artigo
Sprache:Inglês
Veröffentlicht: 2018
Schlagworte:
Online Zugang:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6287924/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30546195
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2018.09.003
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