Ładuje się......

ESTIMATION OF FUNCTIONALS OF SPARSE COVARIANCE MATRICES

High-dimensional statistical tests often ignore correlations to gain simplicity and stability leading to null distributions that depend on functionals of correlation matrices such as their Frobenius norm and other ℓ(r) norms. Motivated by the computation of critical values of such tests, we investig...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Wydane w:Ann Stat
Główni autorzy: Fan, Jianqing, Rigollet, Philippe, Wang, Weichen
Format: Artigo
Język:Inglês
Wydane: 2015
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4719663/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26806986
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1214/15-AOS1357
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!