Ładuje się......

Optimal Estimation and Rank Detection for Sparse Spiked Covariance Matrices

This paper considers a sparse spiked covariancematrix model in the high-dimensional setting and studies the minimax estimation of the covariance matrix and the principal subspace as well as the minimax rank detection. The optimal rate of convergence for estimating the spiked covariance matrix under...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Wydane w:Probab Theory Relat Fields
Główni autorzy: Cai, Tony, Ma, Zongming, Wu, Yihong
Format: Artigo
Język:Inglês
Wydane: 2014
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4527666/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26257453
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1007/s00440-014-0562-z
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!