Đang tải...

Minimax Rate-optimal Estimation of High-dimensional Covariance Matrices with Incomplete Data()

Missing data occur frequently in a wide range of applications. In this paper, we consider estimation of high-dimensional covariance matrices in the presence of missing observations under a general missing completely at random model in the sense that the missingness is not dependent on the values of...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:J Multivar Anal
Những tác giả chính: Cai, T. Tony, Zhang, Anru
Định dạng: Artigo
Ngôn ngữ:Inglês
Được phát hành: 2016
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5074419/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27777471
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2016.05.002
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!