تحميل...
LARGE COVARIANCE ESTIMATION THROUGH ELLIPTICAL FACTOR MODELS
We propose a general Principal Orthogonal complEment Thresholding (POET) framework for large-scale covariance matrix estimation based on the approximate factor model. A set of high level sufficient conditions for the procedure to achieve optimal rates of convergence under different matrix norms is e...
محفوظ في:
| الحاوية / القاعدة: | Ann Stat |
|---|---|
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6133289/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30214095 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1214/17-AOS1588 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|