Đang tải...

HIGH DIMENSIONAL COVARIANCE MATRIX ESTIMATION IN APPROXIMATE FACTOR MODELS

The variance covariance matrix plays a central role in the inferential theories of high dimensional factor models in finance and economics. Popular regularization methods of directly exploiting sparsity are not directly applicable to many financial problems. Classical methods of estimating the covar...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Fan, Jianqing, Liao, Yuan, Mincheva, Martina
Định dạng: Artigo
Ngôn ngữ:Inglês
Được phát hành: 2011
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3363011/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22661790
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1214/11-AOS944
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!