Đang tải...
HIGH DIMENSIONAL COVARIANCE MATRIX ESTIMATION IN APPROXIMATE FACTOR MODELS
The variance covariance matrix plays a central role in the inferential theories of high dimensional factor models in finance and economics. Popular regularization methods of directly exploiting sparsity are not directly applicable to many financial problems. Classical methods of estimating the covar...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
2011
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3363011/ https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22661790 https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1214/11-AOS944 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|