Prima de la suma de dos riesgos dependientes PQD o NQD. Aplicación de algunas cópulas arquimedianas

En este artículo se estudia cómo se afecta la prima de la suma de dos riesgos X y Y con dependencia positiva PQD y dependencia negativa NQD con el uso de las cópulas como estructura general que gobierna tal dependencia. Se propone una demostración del Lema de Hoëffding y se usa para el cálculo de la...

Бүрэн тодорхойлолт

Номзүйн дэлгэрэнгүй

Үндсэн зохиолчид:	César E Escalante Coterio, Carmen C Sánchez Zuleta
Формат:	Artigo
Хэл сонгох:	Inglês
Хэвлэсэн:	Universidad de Medellín 2014-12-01
Цуврал:	Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Нөхцлүүд:	dependencia de riesgos cópulas arquimedianas prima de riesgos dependientes medidas de dependencia
Онлайн хандалт:	http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242014000200011&lng=en&tlng=en
Шошгууд:	Шошго нэмэх Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!