Prima de la suma de dos riesgos dependientes PQD o NQD. Aplicación de algunas cópulas arquimedianas
En este artículo se estudia cómo se afecta la prima de la suma de dos riesgos X y Y con dependencia positiva PQD y dependencia negativa NQD con el uso de las cópulas como estructura general que gobierna tal dependencia. Se propone una demostración del Lema de Hoëffding y se usa para el cálculo de la...
Furkejuvvon:
| Váldodahkkit: | , |
|---|---|
| Materiálatiipa: | Artigo |
| Giella: | Inglês |
| Almmustuhtton: |
Universidad de Medellín
2014-12-01
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| Ráidu: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
| Fáttát: | |
| Liŋkkat: | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242014000200011&lng=en&tlng=en |
| Fáddágilkorat: |
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
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