Precificação de Opções Européias de Ações com Dividendos e Volatilidade Estocástica
O problema da precificação de opções européias foi resolvido pela fórmula de Black e Scholes (Black, Scholes [1]).
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | , |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional
2001-06-01
|
| মালা: | Trends in Computational and Applied Mathematics |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://tcam.sbmac.org.br/tema/article/view/456 |
| ট্যাগগুলো: |
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|