Precificação de Opções Européias de Ações com Dividendos e Volatilidade Estocástica
O problema da precificação de opções européias foi resolvido pela fórmula de Black e Scholes (Black, Scholes [1]).
I tiakina i:
| Ngā kaituhi matua: | , |
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| Hōputu: | Artigo |
| Reo: | Inglês |
| I whakaputaina: |
Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional
2001-06-01
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| Rangatū: | Trends in Computational and Applied Mathematics |
| Urunga tuihono: | https://tcam.sbmac.org.br/tema/article/view/456 |
| Ngā Tūtohu: |
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