Precificação de Opções Européias de Ações com Dividendos e Volatilidade Estocástica
O problema da precificação de opções européias foi resolvido pela fórmula de Black e Scholes (Black, Scholes [1]).
Furkejuvvon:
| Váldodahkkit: | , |
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| Materiálatiipa: | Artigo |
| Giella: | Inglês |
| Almmustuhtton: |
Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional
2001-06-01
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| Ráidu: | Trends in Computational and Applied Mathematics |
| Liŋkkat: | https://tcam.sbmac.org.br/tema/article/view/456 |
| Fáddágilkorat: |
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