La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001.2006
Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidadde la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultadosque se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionaday mixta. Los hechos estilizados enseñan que la mejor esp...
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| Publicado no: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
|---|---|
| Principais autores: | , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad de Medellín
2007
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75061110 |
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