Estimación de modelos de volatilidad estocástica asimétrica. Aplicación en series de rendimientos de índices bursátiles.

Una de las principales características o hechos estilizados observados en las series financieras en general y en las series de rendimientos de índices bursátiles en particular es el comportamiento asimétrico de la volatilidad ante shocks positivos o negativos en los mercados. Para estimar si existe...

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Detalhes bibliográficos

Principais autores:	Mínguez Salido, Román, García Centeno, Mª del Carmen, Calvo Martín, Meri Emilia
Formato:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicado em:	ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa 2007-01-01
coleção:	Rect@
Assuntos:	Heterocedasticidad condicional Modelos AGARCH Volatilidad estocástica Modelos A-ARSV.
Acesso em linha:	http://urls.my/ipuWFR
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