Modelos de la estructura de plazos de las tasas de interés: Revisión, tendencias y perspectivas

El trabajo proporciona una descripción general de los modelos de estructuras de plazos de las tasas de interés. Se trata de un planteamiento técnico de la teoría del comportamiento libre de arbitraje de tasas de interés de distintos vencimientos. Los modelos de tasa corta están ganando relevancia en...

Descrición completa

Detalles Bibliográficos

Principais autores:	Oldrich Alfons Vasicek, Francisco Venegas-Martínez
Formato:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicado:	Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 2021-04-01
Series:	Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF
Assuntos:	tasas de interés estructuras de plazos modelo de vasicek.
Acceso en liña:	https://www.remef.org.mx/index.php/remef/article/view/587
Tags:	Engadir etiqueta Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!