Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café
En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresivageneralizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones. Además, sepresenta una aplicación a los modelos ARIMA-GARCH, considerando el precio del café desde enero02 de 2002 h...
Պահպանված է:
| Հրատարակված է: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
|---|---|
| Հիմնական հեղինակ: | |
| Ձևաչափ: | Artigo |
| Լեզու: | Espanhol |
| Հրապարակվել է: |
Universidad de Medellín
2006
|
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75050905 |
| Ցուցիչներ: |
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|