Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café
En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresivageneralizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones. Además, sepresenta una aplicación a los modelos ARIMA-GARCH, considerando el precio del café desde enero02 de 2002 h...
保存先:
| 出版年: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
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| 第一著者: | |
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Espanhol |
| 出版事項: |
Universidad de Medellín
2006
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75050905 |
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