Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café
En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresivageneralizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones. Además, sepresenta una aplicación a los modelos ARIMA-GARCH, considerando el precio del café desde enero02 de 2002 h...
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| Publicado no: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
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| Autor principal: | |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad de Medellín
2006
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75050905 |
| Tags: |
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