Modelos borrosos de optimización para la selección de carteras basados en intervalos de medias
Se presentan dos modelos borrosos de selección de carteras basados en la utilizaciónde intervalos de medias para el cálculo del rendimiento y del riesgo de la cartera. Losrendimientos de los activos financieros se aproximan mediante números borrosos de tipoLR con funciones de referencia de la misma...
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| Publicado no: | Cuadernos del CIMBAGE |
|---|---|
| Principais autores: | , , |
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicado em: |
Universidad de Buenos Aires
2007
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46200902 |
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