Modelos borrosos de optimización para la selección de carteras basados en intervalos de medias
Se presentan dos modelos borrosos de selección de carteras basados en la utilizaciónde intervalos de medias para el cálculo del rendimiento y del riesgo de la cartera. Losrendimientos de los activos financieros se aproximan mediante números borrosos de tipoLR con funciones de referencia de la misma...
保存先:
| 出版年: | Cuadernos del CIMBAGE |
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| 主要な著者: | , , |
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Espanhol |
| 出版事項: |
Universidad de Buenos Aires
2007
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46200902 |
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