Selección de cartera mediante escenarios con dotación inicial indeterminada
Los modelos media-varianza de selección de cartera, y en general los basados en el binomio rentabilidad-riesgo, parten de un capital inicial cierto. La consideración de la aversión al riesgo en los mismos es indirecta y siempre referida al valor final de la cartera, así que por lo general lo que...
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| Autores principales: | , |
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| Formato: | Artigo |
| Lenguaje: | Inglês |
| Publicado: |
ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa
1999-01-01
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| Colección: | Rect@ |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://urls.my/snzZVw |
| Etiquetas: |
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