Selección de cartera mediante escenarios con dotación inicial indeterminada
Los modelos media-varianza de selección de cartera, y en general los basados en el binomio rentabilidad-riesgo, parten de un capital inicial cierto. La consideración de la aversión al riesgo en los mismos es indirecta y siempre referida al valor final de la cartera, así que por lo general lo que...
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| Asıl Yazarlar: | , |
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| Materyal Türü: | Artigo |
| Dil: | Inglês |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa
1999-01-01
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| Seri Bilgileri: | Rect@ |
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| Online Erişim: | http://urls.my/snzZVw |
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