Fitting non-gaussian models to financial data: an empirical study
En el trabajo se presentan algunas experiencias en la modelación de datos financieros usando tres clases de modelos alternativos a los modelos Gaussianos lineales. Se consideran modelos con volatilidad dinámica, estables de Lévy y difusiones con Saltos. Las técnicas son ilustradas con ejemplos de se...
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| Pubblicato in: | Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones |
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| Autori principali: | , |
| Natura: | Artigo |
| Lingua: | Inglês |
| Pubblicazione: |
Universidad de Costa Rica
2004
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45379491005 |
| Tags: |
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