Fitting non-gaussian models to financial data: an empirical study
En el trabajo se presentan algunas experiencias en la modelación de datos financieros usando tres clases de modelos alternativos a los modelos Gaussianos lineales. Se consideran modelos con volatilidad dinámica, estables de Lévy y difusiones con Saltos. Las técnicas son ilustradas con ejemplos de se...
I tiakina i:
| I whakaputaina i: | Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones |
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| Ngā kaituhi matua: | , |
| Hōputu: | Artigo |
| Reo: | Inglês |
| I whakaputaina: |
Universidad de Costa Rica
2004
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| Ngā marau: | |
| Urunga tuihono: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45379491005 |
| Ngā Tūtohu: |
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
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